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收益率曲线

可添加到图表中的最大曲线数 -
No data to create a table

收益率曲线是显示金融工具收益率与其到期日之间关系的图表。X 轴代表到期时间，Y 轴代表收益率。在正常情况下，曲线向上倾斜，因为较长期的投资具有较高的风险，需要较高的回报。有时曲线会变平或反转，这可能预示着经济问题。曲线的数值可在 Cbonds 上找到。

常见问题

  • 在 Cbonds 上可以查看哪些曲线？

    Cbonds 页面和数据库提供基于债券或利率掉期构建的各种货币的收益率曲线。例如，UST 零息收益率是一条利用美国国债（美国政府固定收益）收益率构建的零息曲线，而美元 SOFR OIS 零息曲线则是一条利用针对 SOFR 的利率掉期报价构建的零息曲线。

    页面上显示的大多>数曲线都是即期曲线，收益率反映的是从曲线日期开始的一段时间内的利率。还有一些远期曲线（如欧元瞬时远期曲线），收益率反映的是无限小期限内的远期利率，该期限从与到期日（期限）相对应的日期开始。

    曲线也可以是>零息的>（如 UST 零息收益率）或>带息的>（如 UST）。两者的区别在于，零息曲线并不意味着中间支付，其期限与其年期（期限）相匹配。对于附息曲线而言，由于曲线是基于附息工具（如债券）构建的，因此期限通常被用作期限。

  • 在哪里可以查看曲线值？

    • 可在当前页面直接查看曲线的所有当前值
    此外：
    • 在市场地图的债券搜索部分，您可以在地图上添加一条曲线
    • 您还可以在我们的 MS Excel 利率掉期计算器中建立零息掉期曲线。所有这些都可以在我们的计算器中完成。计算器的最新版本可在 Research Hub from the source Cbonds Swap Calculators. 中找到。您还可以订阅源，以免错过即将到来的更新。
    • 如果您有兴趣通过 API/文件下载接收曲线数据，请联系 [email protected]

  • 如何使用收益率曲线数据？

    收益率曲线通常用于:

    • 构建各种利差（G-利差、I-利差、Z-利差）；
    • 估算远期利率，例如六个月后的三个月利率；
    • 对利率衍生工具进行估值和重新估值；
    • 未来现金流贴现；
    • 在宏观经济背景下，评估利率预期。

Country Yield Curves

"页面上的曲线数据为过去 3 年的数据，更多数据可通过以下方式获取 the Cbn-data API"

如需了解更多信息，请联系我们：

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